Hoe werkt risk-based position sizing berekening? Formule, tabellen en XAUUSD-voorbeeld
TL;DR
Risk-based (risicogestuurde) position sizing berekent je lotgrootte vanuit een vast percentage van je equity, niet vanuit een vaste lot. Het zijn twee stappen: risicobedrag = equity × risico%, en lotgrootte = risicobedrag / (stopafstand in punten × waarde per punt). Zo staat op elke trade ongeveer hetzelfde bedrag op het spel, ongeacht waar je stop-loss ligt. Hieronder de formule, een uitgewerkt XAUUSD-voorbeeld met getallen, drie rekentabellen, brokerspecificaties en de meestgemaakte fouten.
Wat is risk-based (risicogestuurde) position sizing?
Bij risicogestuurde position sizing bepaal je eerst hoeveel geld je maximaal wilt verliezen op een trade, en pas daarna hoe groot je positie mag zijn. Dat maximale verlies koppel je aan een percentage van je huidige rekeningsaldo (equity), bijvoorbeeld 0,5% of 1%. De lotgrootte volgt dan automatisch uit dat bedrag en de afstand tot je stop-loss. Het is een van de kernonderdelen van professioneel risicomanagement: je stuurt op verlies, niet op winst.
Dit is het omgekeerde van beginnen met "ik koop 1 lot goud". Bij die aanpak weet je pas achteraf wat je risico is. Bij risk-based sizing is het risico de input en de lotgrootte de uitkomst. Daardoor blijft je verlies per trade consistent, of je stop nu dicht bij of ver van je instapprijs ligt. Meer context over risicobeheersing op goud vind je in dit artikel over risico beperken bij het handelen in XAUUSD.
Begin bij het risico, niet bij de lotgrootte
De grootste denkfout van beginnende handelaren is dat ze een gewenste positiegrootte kiezen en hopen dat het goed gaat. Een ervaren handelaar draait de volgorde om. Eerst leg je vast: "Ik accepteer dat ik op deze trade maximaal 1% verlies." Dat bedrag is heilig. Vervolgens bepaalt de markt waar een logische stop-loss ligt. Pas als die twee vaststaan, reken je uit hoeveel lot daarbij hoort.
Het voordeel is dat je nooit meer per ongeluk te groot instapt. Of goud nu rustig is met een krappe stop of volatiel met een brede stop: je verliesbedrag blijft hetzelfde, alleen de lotgrootte verandert. Zo maak je van position sizing een rekensom in plaats van een gevoelskwestie. Dat is precies wat een goede risicogestuurde lotgrootte-EA geautomatiseerd voor je doet bij elke trade.
De formule in twee stappen
De berekening bestaat uit twee formules die op elkaar aansluiten:
- Stap 1 – risicobedrag: risicobedrag = equity × risico%
- Stap 2 – lotgrootte: lotgrootte = risicobedrag / (stopafstand in punten × waarde per punt per lot)
De "waarde per punt" is het bedrag dat 1,00 lot wint of verliest als de prijs met één punt beweegt. De "stopafstand in punten" is het aantal punten tussen je instapprijs en je stop-loss. Vermenigvuldig je die twee, dan weet je wat 1,00 lot je kost als de stop wordt geraakt. Je risicobedrag delen door dat bedrag geeft de exacte lotgrootte. Meer niet – het is basale rekenkunde, maar de discipline om je er consequent aan te houden maakt het verschil.
Waarde per punt: het hart van de berekening
Alles staat of valt met één getal: de waarde per punt. Dat is geen vast getal dat overal geldt, maar volgt uit twee brokergegevens: de contractgrootte en het aantal decimalen waarmee de prijs wordt genoteerd.
Voor XAUUSD is de standaard contractgrootte 100 troy ounce per 1,00 lot. Noteert je broker goud met 2 decimalen (bijvoorbeeld 2.400,00), dan is de kleinste prijsstap – een punt – gelijk aan 0,01. De waarde per punt reken je dan uit als: contractgrootte × puntgrootte = 100 × 0,01 = $1,00 per punt per 1,00 lot. Beweegt goud dus één dollar (van 2.400,00 naar 2.401,00), dan is dat 100 punten, en dat kost of levert $100 per lot op.
Werkt je broker met 3 decimalen, dan is een punt 0,001 en verschuift de puntwaarde navenant. Verwar dit niet: de waarde per punt hangt af van hoe jouw broker het instrument noteert, niet van een universele regel. Controleer dit altijd in de symbooleigenschappen voordat je gaat rekenen.
Stap-voor-stap voorbeeld voor XAUUSD
We nemen een rekening in dollars om de goudberekening zuiver te houden. Uitgangspunten:
- Equity: $10.000
- Risico per trade: 1%
- Broker noteert XAUUSD met 2 decimalen, contractgrootte 100 troy ounce per 1,00 lot
- Waarde per punt (0,01 prijsbeweging) = 100 oz × 0,01 = $1,00 per 1,00 lot
- Stopafstand: $10,00 (bijvoorbeeld instap 2.400,00 en stop 2.390,00) = 1.000 punten
Stap 1: risicobedrag = $10.000 × 1% = $100.
Stap 2: lotgrootte = $100 / (1.000 punten × $1,00) = $100 / $1.000 = 0,10 lot.
Controle: 0,10 lot komt overeen met 10 troy ounce. Een beweging van $10,00 × 10 oz = $100, precies je risicobedrag van 1%. Wordt de stop geraakt, dan verlies je $100 en niet meer. Kies je een breder risico of een andere stop, dan verandert alleen de lotgrootte, niet de logica. Dit is de hele kern van risk-based position sizing in één som.
Tabel 1: risico% × accountgrootte = risicobedrag
Deze tabel laat zien welk risicobedrag hoort bij een gekozen percentage en accountgrootte. Dat bedrag vul je in stap 2 in. De bedragen staan in de valuta van je rekening.
| Accountgrootte | 0,5% | 1% | 2% |
|---|---|---|---|
| €2.000 | €10 | €20 | €40 |
| €5.000 | €25 | €50 | €100 |
| €10.000 | €50 | €100 | €200 |
| €25.000 | €125 | €250 | €500 |
| €50.000 | €250 | €500 | €1.000 |
Let op: een hoger percentage betekent grotere posities en dus grotere schommelingen. Veel handelaren houden bewust 0,5% tot 2% aan als bandbreedte. Dit is algemene uitleg, geen persoonlijk beleggingsadvies.
Waarom percentage-based veiliger is dan een vaste lot
Bij een vaste lotgrootte (fixed lot) handel je elke keer met dezelfde omvang, bijvoorbeeld altijd 0,20 lot, ongeacht je saldo of je stopafstand. Dat kent twee zwaktes. Ten eerste schaalt je risico niet mee met je rekening: na een reeks verliezen wordt 0,20 lot een steeds groter percentage van een krimpende equity. Ten tweede negeer je de stopafstand, terwijl juist die bepaalt hoeveel een positie kan kosten.
Risicogestuurde sizing lost beide op. Groeit je account, dan groeit het risicobedrag mee (en dus de lot); krimpt het, dan verklein je automatisch. Dat dempt je drawdown in een slechte reeks. Onderstaande tabel toont dit effect: bij 2% van een krimpende equity daalt het risicobedrag automatisch mee, terwijl een vast bedrag van $200 dat niet doet.
| Trade | Equity vóór | Risicobedrag (2%) | Equity ná verlies |
|---|---|---|---|
| 1 | $10.000 | $200 | $9.800 |
| 2 | $9.800 | $196 | $9.604 |
| 3 | $9.604 | $192 | $9.412 |
| 4 | $9.412 | $188 | $9.224 |
| 5 | $9.224 | $184 | $9.039 |
Bij een vast risico van $200 zou je na vijf verliezen op $9.000 staan én zou dat vijfde verlies al 2,2% van je resterende equity zijn. De percentage-methode houdt het procentuele risico stabiel en beschermt je juist wanneer het tegenzit. De keerzijde: bij winst groeien je posities ook weer mee, dus dezelfde discipline geldt in beide richtingen.
De rol van de stopafstand
De stopafstand is geen bijzaak maar de motor van de berekening. Bij een vast risicobedrag geldt: hoe breder je stop, hoe kleiner je lot, en omgekeerd. Zet je een krappe stop, dan mag de lot groter zijn voor hetzelfde risico – maar een te krappe stop wordt sneller geraakt door normale ruis. Het gaat dus om een logische stop op basis van de markt, waarna de sizing zich aanpast.
Onderstaande tabel gebruikt hetzelfde risicobedrag van $100 (1% van $10.000) en een waarde per punt van $1,00, en laat zien hoe de lotgrootte meebeweegt met de stopafstand. De laatste kolom rondt af naar de gebruikelijke lotstap van 0,01 – altijd naar beneden, zodat je onder je risicolimiet blijft.
| Stopafstand ($) | Punten | Exacte lotgrootte | Afgerond (0,01-stap) |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 500 | 0,200 | 0,20 |
| 8,00 | 800 | 0,125 | 0,12 |
| 10,00 | 1.000 | 0,100 | 0,10 |
| 15,00 | 1.500 | 0,067 | 0,06 |
| 20,00 | 2.000 | 0,050 | 0,05 |
| 30,00 | 3.000 | 0,033 | 0,03 |
Zie je hoe de lot precies halveert als de stopafstand verdubbelt? Dat is de wiskunde van vast risico. Wie de stop kunstmatig verkleint alleen om een grotere lot te "mogen", ondermijnt zijn eigen strategie.
Brokerspecificaties: contractgrootte en puntwaarde
De berekening staat of valt met de juiste specificaties van jouw broker. Twee getallen zijn cruciaal: de contractgrootte en het aantal decimalen waarmee de prijs wordt genoteerd. Voor goud is de standaard contractgrootte 100 troy ounce per 1,00 lot – dezelfde omvang als het klassieke COMEX-goudfutures-contract, waarvan de specificaties publiek staan bij CME Group. Bij 2 decimalen is een punt 0,01 en is de waarde per punt $1,00 per lot; bij 3 decimalen is een punt 0,001 en verschuift de puntwaarde navenant.
In MetaTrader wordt een positie uitgedrukt in lots, ofwel het aantal gekochte of verkochte contracten; de precieze contractspecificatie staat in de symbooleigenschappen (zie de uitleg over het gebruik van het MetaTrader 5-platform). Controleer altijd de contractgrootte, de minimale lotstap (meestal 0,01) en de maximale lot voordat je de formule invult, want deze verschillen per broker en per instrument. Houd ook rekening met de maximale hefboom: de Europese toezichthouder ESMA beperkt de hefboom voor particuliere CFD-handelaren, wat het belang van bewuste positiegrootte alleen maar onderstreept.
Euro-rekening: vergeet de valuta-omrekening niet
De puntwaarde van XAUUSD is in dollars, maar veel Nederlandse handelaren hebben een euro-rekening. Dan moet je één extra stap zetten, anders klopt je lotgrootte niet. Een voorbeeld:
- Equity: €10.000, risico 1% = €100
- Wisselkoers EUR/USD: 1,08, dus €100 = $108
- Waarde per punt: $1,00 per lot; stopafstand $10,00 = 1.000 punten → kosten per lot = $1.000
- Lotgrootte = $108 / $1.000 = 0,108 → afgerond naar beneden 0,10 lot
Je kunt ook de andere kant op rekenen door de puntwaarde naar euro om te zetten; de uitkomst is gelijk. De les: reken risicobedrag en puntwaarde altijd in dezelfde valuta voordat je deelt. Veel handelsplatforms doen deze omrekening intern, maar als je handmatig rekent is dit de fout die het vaakst tot te grote posities leidt.
Hoe automatiseren EA's de position sizing?
Handmatig rekenen werkt prima voor een paar trades per week, maar een Expert Advisor (EA) doet het bij elke order automatisch en foutloos. Een EA is een programma dat via geautomatiseerd handelen in MetaTrader zelfstandig posities opent en beheert volgens vaste regels. Voor position sizing leest de EA op het moment van de trade drie dingen uit: je actuele equity, de contractspecificaties van het symbool en de geplande stopafstand.
In de MQL5-documentatie staan de functies waarmee een EA de tickwaarde, ticksize, contractgrootte en toegestane lotstap opvraagt. Daarmee bouwt het programma exact dezelfde twee stappen op als hierboven: eerst risicobedrag = equity × risico%, dan lotgrootte = risicobedrag / (stopafstand × puntwaarde), waarna het resultaat naar beneden wordt afgerond op de toegestane lotstap. Het grote voordeel: geen rekenfouten, geen emoties en geen "even snel" een grotere lot omdat je een goed gevoel hebt. Wil je weten hoe je zulke instellingen veilig kiest, lees dan hoe je veilige risicomodi instelt in een EA.
Zo doet de Golden Viper EA het
De Golden Viper EA is een geautomatiseerde XAUUSD-handelsrobot die uitsluitend op de H4-tijdframe werkt, voor zowel MT4 als MT5. In plaats van een vaste lot gebruikt de EA risicogestuurde (equity-based) lotgrootte via de modi Conservative, Normal en Aggressive, met een optionele safety stop en profit-lock. De EA is selectief – maximaal één trade per dag – en gebruikt geen martingale, grid of averaging. Hoeveel een positie in de rustigste stand kan kosten, lees je in dit artikel over de conservatieve modus.
De resultaten zijn publiek en onafhankelijk te volgen op Myfxbook, inclusief maanden met verlies: over ongeveer 6 maanden netto positief, met een winratio van rond de 56% (51 van 91 trades). Dat is geen belofte voor de toekomst en resultaten kunnen negatief zijn – het is een eerlijk, geverifieerd overzicht van wat er tot nu toe gebeurd is.
Veelgemaakte fouten
- Punten, pips en dollars verwarren. Bij goud is een dollarbeweging ($1,00) gelijk aan 100 punten op een 2-decimalenbroker. Reken consequent in dezelfde eenheid.
- Valuta niet omrekenen. De puntwaarde van XAUUSD is in dollars. Heb je een euro-rekening, reken de puntwaarde of het risicobedrag dan om voordat je deelt.
- Stop te krap kiezen om een grotere lot te "mogen". Dat verhoogt de kans dat je onterecht wordt uitgestopt door normale marktruis.
- Risicobedrag op de startbalans blijven baseren. Reken op je actuele equity, zodat je bij winst of verlies automatisch meebeweegt.
- Spread en swap vergeten. Deze kosten verkleinen je effectieve stopafstand; houd er een marge voor aan.
- Afronden naar boven. Rond de lotgrootte altijd naar beneden af naar de dichtstbijzijnde toegestane stap, zodat je onder je risicolimiet blijft.
- Te hoog risicopercentage kiezen. Bij 5% of 10% per trade kan een korte verliesreeks je rekening halveren; daar helpt de beste sizing-formule niet tegen.
Veelgestelde vragen
Wat betekent risk-based position sizing precies?
Het is een methode waarbij je eerst je maximale verlies per trade vastlegt als percentage van je equity, en de lotgrootte daaruit berekent. Het risico is de input, de positiegrootte de uitkomst.
Hoeveel procent moet ik per trade riskeren?
Veelgebruikte richtlijnen liggen tussen 0,5% en 2% per trade; lager is conservatiever. Wat passend is, hangt af van je eigen situatie en risicotolerantie. Dit is algemene informatie, geen persoonlijk advies.
Hoe bereken ik de waarde per punt voor XAUUSD?
Neem de contractgrootte (meestal 100 oz) maal de puntgrootte. Bij 2 decimalen is dat 100 × 0,01 = $1,00 per punt per 1,00 lot. Controleer altijd de specificatie van je broker.
Wat is het verschil tussen punten, pips en dollars bij goud?
Een punt is de kleinste prijsstap (0,01 bij 2 decimalen). Een dollarbeweging ($1,00) is 100 punten. "Pip" wordt bij goud wisselend gebruikt, dus reken bij voorkeur in punten of in dollars om verwarring te voorkomen.
Waarom is een vaste lotgrootte riskanter?
Omdat die geen rekening houdt met je stopafstand of met een krimpende rekening. Na verliezen wordt dezelfde lot een steeds groter percentage van je equity, wat je drawdown vergroot.
Verandert de lotgrootte als mijn account groeit of krimpt?
Ja. Omdat het risicobedrag een percentage van je actuele equity is, groeit de berekende lot mee bij winst en krimpt hij bij verlies. Zo blijft het procentuele risico stabiel.
Moet ik de lotgrootte naar boven of naar beneden afronden?
Altijd naar beneden, naar de dichtstbijzijnde toegestane lotstap (meestal 0,01). Naar boven afronden brengt je boven je risicolimiet.
Doet de Golden Viper EA deze berekening automatisch?
Ja, de EA bepaalt de lotgrootte risicogestuurd via de modi Conservative, Normal en Aggressive. De publiek geverifieerde resultaten (rond 6 maanden netto positief, circa 56% winratio over 91 trades, met verliesmaanden) kun je zelf op Myfxbook inzien.
Kan ik verlies maken ondanks correcte position sizing?
Ja. Position sizing beperkt hoeveel één trade kost, maar het sluit verlies niet uit. Handelen in goud brengt risico op verlies met zich mee; verlies nooit geld dat je niet kunt missen.
Aan de slag
Risicogestuurde position sizing draait om discipline: bepaal je risico%, reken het risicobedrag uit, en laat de stopafstand en puntwaarde je lotgrootte bepalen. Wil je dit niet handmatig doen, dan neemt de Golden Viper EA deze berekening voor XAUUSD op H4 uit handen – éénmalig $199 (levenslang, geen abonnement, geen proef of geld-terug), of volg het kopieersignaal via MQL5 voor $30 per maand. Bekijk eerst de geverifieerde Myfxbook-cijfers voordat je begint. Vragen? Bereik ons via Telegram @viprasol_help of WhatsApp +31 6 84795250.